PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBCC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

MBCC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MBCC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCC и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		-6.46%7.43%18.91%22.34%-20.29%21.08%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%31.33%

Доходность по периодам

С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

MBCC

1 день
0.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-6.90%
1 год
3.40%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Core ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с MBCC:
MBCC с SPMOMBCC с NOBLMBCC с VOOMBCC с ACSIMBCC с ALTLMBCC с CCORMBCC с DARP
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий MBCC и IQM

MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

MBCC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCC
Ранг доходности на риск MBCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.72

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.33

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

4.00

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

12.47

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.72

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между MBCC и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCC и IQM

Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		0.38%0.27%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MBCC и IQM

Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-44.91%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-14.71%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-44.91%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.86%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-12.55%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.72%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCC и IQM

Текущая волатильность для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) составляет 5.66%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MBCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.71%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

23.53%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

33.40%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

28.67%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

30.73%

-13.51%