PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCC с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBCC с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

MBCC и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MBCC и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCC и SGRT

2026 (YTD)2025
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		-6.46%0.52%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

MBCC

1 день
0.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-6.90%
1 год
3.40%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Core ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с MBCC:
MBCC с SPMOMBCC с NOBLMBCC с VOOMBCC с IQMMBCC с ACSIMBCC с ALTLMBCC с CCOR
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий MBCC и SGRT

MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

MBCC vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCC
Ранг доходности на риск MBCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCC c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCCSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCC vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCCSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.09

-1.67

Корреляция

Корреляция между MBCC и SGRT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCC и SGRT

Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF		0.38%0.27%0.00%0.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBCC и SGRT

Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCCSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-17.87%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-7.09%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.52%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MBCC и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCCSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

32.60%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

32.60%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

32.60%

-15.38%