Сравнение MBCC с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
MBCC и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBCC и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCC и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | -6.43% | 7.43% | 18.91% | 22.34% | -20.29% | 21.08% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 20.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCC показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
MBCC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCC и ITOT
MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
MBCC vs. ITOT — Ранг доходности на риск
MBCC
ITOT
Сравнение MBCC c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCC | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.47 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.52 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 7.10 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MBCC и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCC и ITOT
Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок MBCC и ITOT
Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -55.20% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.90% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -25.36% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -5.36% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.02% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.63% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCC и ITOT
Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.50% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.43% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.78% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 18.68% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.36% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.24% | -1.03% |