Сравнение MBCC с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
MBCC и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBCC - это пассивный фонд от Kingsview Partners LLC, который отслеживает доходность Kingsview Blue Chips Core Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBCC и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCC и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | -6.46% | 7.43% | 18.91% | 22.34% | -20.29% | 21.08% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
MBCC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCC и ILCB
MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
MBCC vs. ILCB — Ранг доходности на риск
MBCC
ILCB
Сравнение MBCC c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCC | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.99 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.51 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.53 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.14 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.99 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MBCC и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCC и ILCB
Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF | 0.38% | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок MBCC и ILCB
Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -51.53% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.07% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -25.47% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -5.74% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -6.28% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.59% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCC и ILCB
Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MBCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.37% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.65% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 18.42% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.13% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.14% | -0.92% |