PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MBCC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBCC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCC и ILCB


2026 (YTD)20252024202320222021
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
-6.46%7.43%18.91%22.34%-20.29%21.08%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%22.28%

Доходность по периодам

С начала года, MBCC показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


MBCC

1 день
0.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-6.90%
1 год
3.40%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.40%
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch Blue Chips Core ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий MBCC и ILCB

MBCC берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

MBCC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBCC
Ранг доходности на риск MBCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBCCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.99

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.51

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

7.14

-6.01

MBCC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MBCCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.99

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между MBCC и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCC и ILCB

Дивидендная доходность MBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCC
Monarch Blue Chips Core ETF
0.38%0.27%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MBCC и ILCB

Максимальная просадка MBCC за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCC и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


MBCCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-51.53%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.07%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-25.47%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.74%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-6.28%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.59%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCC и ILCB

Monarch Blue Chips Core ETF (MBCC) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MBCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MBCCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.37%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.65%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.42%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.13%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.14%

-0.92%