Сравнение MBBA с BESF
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - MBBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и BESF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
BESF Bastion Energy ETF | 6.99% |
Correlation
The correlation between MBBA and BESF is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. BESF — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение MBBA c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и BESF
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -10.97% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -10.44% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.77% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 24.70% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 24.43% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 24.43% | -19.88% |
Сравнение комиссий MBBA и BESF
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и BESF
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BESF в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.97% | 6.39% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and BESF have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 1.83% for MBBA.
MBBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор