Сравнение MBAPX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.91% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и SIFAX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
MBAPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
MBAPX
SIFAX
Сравнение MBAPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.03 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.86 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.49 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 8.92 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.03 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.25 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и SIFAX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и SIFAX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -23.62% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -3.07% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -8.32% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -14.69% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -0.35% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.65% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.25% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и SIFAX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.04% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 3.93% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 5.30% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 5.50% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 5.16% | +5.42% |