Сравнение MBAPX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -1.55% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и FRGAX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MBAPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MBAPX
FRGAX
Сравнение MBAPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.93 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.74 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.96 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и FRGAX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и FRGAX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -11.77% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.53% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -5.02% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.62% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.87% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и FRGAX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.51% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 7.04% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 12.09% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 10.33% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.33% | +0.25% |