Сравнение MBAPX с FRGAX
MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, MBAPX returned 12.39%/yr vs 15.29%/yr for FRGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MBAPX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBAPX показывает доходность 7.35%, а FRGAX немного ниже – 7.29%.
MBAPX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.78%
FRGAX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBAPX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 7.35% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -0.61% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.29% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between MBAPX and FRGAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between MBAPX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBAPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MBAPX
FRGAX
Сравнение MBAPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBAPX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 11.96 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и FRGAX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -11.77% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.03% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -11.77% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.90% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.58% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.61% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и FRGAX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBAPX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.99% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.00% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 9.68% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.42% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.42% | +0.21% |
Сравнение комиссий MBAPX и FRGAX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и FRGAX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FRGAX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.87% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.64% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MBAPX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (3.99%) compared to MBAPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, MBAPX dropped -24.54% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBAPX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор