Сравнение MBAIX с EPSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и EPSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -0.92% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 4.17% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям EPSYX по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.14% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.00%
EPSYX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и EPSYX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.
Доходность на риск
MBAIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
MBAIX
EPSYX
Сравнение MBAIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.22 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.06 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.60 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и EPSYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и EPSYX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности EPSYX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.16% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 7.07% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и EPSYX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и EPSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -48.92% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -10.78% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -18.92% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -36.35% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.68% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.96% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.32% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и EPSYX
Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.35%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 4.17% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 7.68% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 13.90% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 12.99% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 14.85% | -4.25% |