PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYU с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYU с SMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, MAYU returned 23.15% vs 8.89% for SMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAYU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.

Доходность

Сравнение доходности MAYU и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYU показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 2.81%.

MAYU

1 день
0.31%
1 месяц
3.72%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.49%
1 год
23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYU и SMAX

2026 (YTD)20252024
MAYU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF		9.68%10.89%2.23%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		2.81%8.01%1.02%

Correlation

The correlation between MAYU and SMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between MAYU and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с MAYU:
MAYU с DMAXMAYU с AUGTMAYU с DBEMAYU с GSGMAYU с KFEBMAYU с PMMYMAYU с NVDO
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с IVVSMAX с VGTSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYS

Доходность на риск

MAYU vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYU
Ранг доходности на риск MAYU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYU c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYUSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.32

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
5.07

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.71

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.66

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

25.23

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYU vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYU на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYU и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYUSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.32

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.95

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MAYU и SMAX

Максимальная просадка MAYU за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYU и SMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYUSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-3.90%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-1.91%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.40%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.35%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYU и SMAX

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MAYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYUSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.49%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

2.13%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

2.69%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

3.67%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

3.67%

+9.25%

Сравнение комиссий MAYU и SMAX

MAYU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYU и SMAX

MAYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024
MAYU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MAYU and SMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYU has higher volatility (2.29%) compared to SMAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, MAYU dropped -15.37% vs SMAX's -3.90%.

On 1-year performance, MAYU leads with 23.15% vs 8.89% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAYU has performed better with a 23.15% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for MAYU.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for MAYU.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for MAYU and 0.50% for SMAX.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYU и SMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор