PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

MAYT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и PBJA

2026 (YTD)20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.66%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий MAYT и PBJA

MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

MAYT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.88

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.70

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.53

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между MAYT и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и PBJA

Ни MAYT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и PBJA

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-8.50%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.16%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.89%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.58%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.10%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.74%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

8.31%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

6.53%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

6.53%

+2.78%