PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с MRCP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

MAYT и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и MRCP

2026 (YTD)20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.66%11.29%13.57%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.38%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.38%.

MAYT

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.77%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.17%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с FLJJMRCP с IVVM

Сравнение комиссий MAYT и MRCP

MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MAYT vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.80

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.67

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.55

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между MAYT и MRCP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и MRCP

Ни MAYT, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и MRCP

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-10.73%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.81%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.40%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.82%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.46%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и MRCP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.90%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.46%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.87%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.30%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.30%

9.47%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

9.47%

-0.17%