PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

MAYT и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и JULJ

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%6.52%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий MAYT и JULJ

MAYT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

MAYT vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.27

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.11

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

15.70

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.91

-0.34

Корреляция

Корреляция между MAYT и JULJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и JULJ

MAYT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок MAYT и JULJ

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-3.62%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-3.62%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.11%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.36%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и JULJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.68%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

1.27%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

4.40%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

3.16%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

3.16%

+6.15%