PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

MAYT и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и ARLU

2026 (YTD)20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%12.53%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий MAYT и ARLU

И MAYT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

MAYT vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

5.20

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.81

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.58

+0.98

Корреляция

Корреляция между MAYT и ARLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и ARLU

Ни MAYT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и ARLU

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-15.38%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.66%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-6.61%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.31%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.25%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) составляет 2.92%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MAYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.39%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

9.38%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

13.99%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

12.78%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

12.78%

-3.47%