Сравнение MAYM с EINC
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MAYM is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, MAYM returned 5.35% vs 29.82% for EINC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
MAYM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам MAYM и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 1.91% | 4.14% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 2.64% |
Correlation
The correlation between MAYM and EINC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. EINC — Ранг доходности на риск
MAYM
EINC
Сравнение MAYM c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYM | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.35 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.80 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 9.63 | +16.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYM и EINC
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -87.55% | +86.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -7.89% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.50% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -44.15% | +44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.10% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и EINC
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) составляет 0.96%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MAYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 6.51% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 11.88% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 15.10% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 19.54% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 25.43% | -23.41% |
Сравнение комиссий MAYM и EINC
MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и EINC
MAYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAYM and EINC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (6.51%) compared to MAYM (0.96%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs 5.35% for MAYM. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for MAYM.
MAYM is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.45% for EINC.
MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор