- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 16 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $66.07K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции MAYM — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) показал доход в 3.03% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MAYM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MAYM закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.33% | -0.45% | 1.50% | 0.64% | -0.20% | 0.32% | 0.48% | 3.03% | ||||
| 2025 | 0.05% | 1.07% | 0.40% | 0.62% | 0.66% | 0.42% | 0.33% | 0.51% | 4.14% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.14, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2025.
- This ETF captured 16.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.14 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 16.00%
- Участие в снижении
- -7.48%
Комиссия
Комиссия MAYM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAYM имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.50 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.28 | 10.58 | +13.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 1.22%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.22%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.83%июнь 2026 г. | 5d | 1mo 5d | 1mo 10dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.50%нояб. 2025 г. | 8d | 6d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.50%июль 2026 г. | 13d | 5d | 18dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-0.39%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MAYM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -56.78% | +55.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -9.10% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -10.69% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.14% | -1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAYM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAYM