- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 16 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции MAYM — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) показал доход в 1.91% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MAYM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MAYM закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.33% | -0.45% | 1.50% | 0.64% | -0.49% | 1.91% | ||||||
| 2025 | 0.05% | 1.07% | 0.40% | 0.62% | 0.66% | 0.42% | 0.33% | 0.51% | 4.14% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.14, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.26%) than losses (0.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.14 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 16.26%
- Участие в снижении
- 0.55%
Комиссия
Комиссия MAYM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAYM имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.46 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 10.92 | +15.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 1.22%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.22%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.83%июнь 2026 г. | 5d | — | 19d 16hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.50%нояб. 2025 г. | 8d | 6d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.39%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.30%окт. 2025 г. | 1d | 7d | 8dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| MAYM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -56.78% | +55.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -9.10% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.21% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -10.71% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.04% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAYM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAYM