PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

MAXJ и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и ZFEB

2026 (YTD)2025
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.04%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с ZOCT

Сравнение комиссий MAXJ и ZFEB

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.59

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.21

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

19.06

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZFEB равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.45

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между MAXJ и ZFEB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и ZFEB

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и ZFEB

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-3.00%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-1.56%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.84%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.40%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.38%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и ZFEB

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.95%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.66%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

2.87%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

3.01%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

3.01%

+2.49%