Сравнение MAXI с XSB.TO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. MAXI is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.05%/yr vs 3.42%/yr for XSB.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и XSB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAXI торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.37%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%.
MAXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -35.37%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -60.40%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам MAXI и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.37% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.83% | 8.66% | -2.39% | 7.22% | 1.52% |
Correlation
The correlation between MAXI and XSB.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
MAXI
XSB.TO
Сравнение MAXI c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.28 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.67 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и XSB.TO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -28.27% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -3.40% | -65.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -7.05% | -61.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -8.46% | -58.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -11.08% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.17% | 1.43% | +42.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и XSB.TO
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 1.18% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 3.67% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.30% | 4.74% | +60.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.71% | 6.84% | +56.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.71% | 7.24% | +56.47% |
Сравнение комиссий MAXI и XSB.TO
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и XSB.TO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.29% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and XSB.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор