Сравнение MAXI с CBOO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -46.20% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between MAXI and CBOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CBOO — Ранг доходности на риск
MAXI
CBOO
Сравнение MAXI c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -1.17 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CBOO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -2.34% | -64.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -1.70% | -65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -1.61% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 2.14% | +63.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 2.14% | +61.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 2.14% | +61.66% |
Сравнение комиссий MAXI и CBOO
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CBOO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CBOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.57% for CBOO.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор