Сравнение CBOO с CPSD
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.38%.
CBOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.10% | -1.66% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.38% | 1.70% |
Correlation
The correlation between CBOO and CPSD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSD
Сравнение CBOO c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOO | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOO и CPSD
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -3.45% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.24% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.46% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.82% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.38% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.38% | -1.31% |
Сравнение комиссий CBOO и CPSD
И CBOO, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и CPSD
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and CPSD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор