PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAWIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAWIX с BND

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

MAWIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 1988 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAWIX или BND.

Корреляция

Корреляция между MAWIX и BND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MAWIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.65%
69.53%
MAWIX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAWIX:

1.56

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

MAWIX:

2.31

BND:

1.93

Коэф-т Омега

MAWIX:

1.31

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

MAWIX:

0.46

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

MAWIX:

3.33

BND:

3.43

Индекс Язвы

MAWIX:

2.13%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

MAWIX:

4.52%

BND:

5.31%

Макс. просадка

MAWIX:

-32.06%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

MAWIX:

-9.18%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, MAWIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MAWIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.45% соответственно.

MAWIX

С начала года

3.34%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.51%

5 лет

-0.12%

10 лет

1.03%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAWIX и BND

MAWIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

MAWIX
BlackRock Strategic Global Bond Fund
График комиссии MAWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAWIX: 0.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAWIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAWIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAWIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAWIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAWIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAWIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAWIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAWIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAWIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAWIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAWIX: 1.56
BND: 1.33
Коэффициент Сортино MAWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAWIX: 2.31
BND: 1.93
Коэффициент Омега MAWIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAWIX: 1.31
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара MAWIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAWIX: 0.46
BND: 0.52
Коэффициент Мартина MAWIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAWIX: 3.33
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа MAWIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAWIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.33
MAWIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAWIX и BND

Дивидендная доходность MAWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BND в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAWIX
BlackRock Strategic Global Bond Fund		3.35%2.93%2.80%3.22%1.81%1.60%2.50%2.63%3.13%2.75%1.42%1.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MAWIX и BND

Максимальная просадка MAWIX за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAWIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-6.87%
MAWIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности MAWIX и BND

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что MAWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
2.19%
MAWIX
BND