PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAWIX с VGCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAWIX с VGCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAWIX (BlackRock Strategic Global Bond Fund) and VGCIX (Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - MAWIX is a Global Bonds fund managed by BlackRock, while VGCIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, MAWIX returned -0.33%/yr vs 1.41%/yr for VGCIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAWIX charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for VGCIX.

Доходность

Сравнение доходности MAWIX и VGCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAWIX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VGCIX с доходностью 0.97%.

MAWIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.90%
3 года*
5.11%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.97%

VGCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.73%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAWIX и VGCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAWIX
BlackRock Strategic Global Bond Fund		1.04%8.49%0.43%6.58%-15.37%-1.07%9.05%8.35%1.63%
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		0.97%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%

Correlation

The correlation between MAWIX and VGCIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.71

The correlation between MAWIX and VGCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Global Bond Fund

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MAWIX:
MAWIX с VXUSMAWIX с BNDMAWIX с BNDWMAWIX с TPINXMAWIX с BNDXMAWIX с VOOMAWIX с FBNDX
Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDWVGCIX с BNDXVGCIX с VEMBXVGCIX с VBILXVGCIX с VOOVGCIX с VFICXVGCIX с VEGBX

Доходность на риск

MAWIX vs. VGCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAWIX
Ранг доходности на риск MAWIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAWIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAWIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAWIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAWIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAWIX c VGCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAWIXVGCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.71

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.52

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.99

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

6.71

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAWIX vs. VGCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAWIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VGCIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAWIX и VGCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAWIXVGCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MAWIX и VGCIX

Максимальная просадка MAWIX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAWIX и VGCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAWIXVGCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-18.69%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-2.95%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-4.13%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-18.69%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.77%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.45%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.87%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAWIX и VGCIX

BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MAWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAWIXVGCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.35%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.64%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

3.43%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

5.14%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.91%

-0.08%

Сравнение комиссий MAWIX и VGCIX

MAWIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VGCIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAWIX и VGCIX

Дивидендная доходность MAWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности VGCIX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAWIX
BlackRock Strategic Global Bond Fund		4.62%4.32%2.93%2.65%2.38%1.81%4.68%2.62%2.61%3.13%2.73%5.77%
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		4.85%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAWIX and VGCIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAWIX has higher volatility (1.56%) compared to VGCIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MAWIX dropped -32.07% vs VGCIX's -18.69%.

VGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAWIX и VGCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор