PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAW120.TO с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAW120.TO с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

MAW120.TO управляется Mawer. Фонд был запущен 22 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MAW120.TO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAW120.TO и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		-3.73%-5.87%10.26%16.42%-11.46%19.22%9.64%19.81%2.99%6.59%
XOM
Exxon Mobil Corporation		36.20%10.66%20.82%-8.33%100.76%56.15%-37.29%1.96%-7.89%2.35%
Разные валюты инструментов

MAW120.TO торгуется в CAD, в то время как XOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAW120.TO показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 36.20%.

MAW120.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-7.11%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.37%
1 месяц
5.95%
С начала года
36.20%
6 месяцев
45.38%
1 год
35.73%
3 года*
18.63%
5 лет*
30.32%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mawer Global Equity Fund A

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

MAW120.TO vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAW120.TO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAW120.TOXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.42

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.86

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.25

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.95

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

4.23

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAW120.TO vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAW120.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAW120.TO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAW120.TOXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.42

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.22

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между MAW120.TO и XOM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAW120.TO и XOM

MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок MAW120.TO и XOM

Максимальная просадка MAW120.TO за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки XOM в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAW120.TO и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

MAW120.TOXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-62.40%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-15.79%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.51%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-6.23%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-10.20%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

6.18%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MAW120.TO и XOM

Текущая волатильность для Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) составляет 3.48%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MAW120.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAW120.TOXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

8.98%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

16.93%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

25.36%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

24.93%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

26.09%

-13.09%