PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAW120.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAW120.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

MAW120.TO управляется Mawer. Фонд был запущен 22 окт. 2009 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MAW120.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAW120.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		-3.73%-5.87%10.26%16.42%-11.46%19.22%9.64%19.81%2.99%6.59%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MAW120.TO показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

MAW120.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-7.11%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mawer Global Equity Fund A

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XOMMAW120.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий MAW120.TO и XDIV.TO

MAW120.TO берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

MAW120.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAW120.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAW120.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

2.70

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

3.25

-4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.59

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.61

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

13.61

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAW120.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAW120.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAW120.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAW120.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.70

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.51

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между MAW120.TO и XDIV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAW120.TO и XDIV.TO

MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок MAW120.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка MAW120.TO за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAW120.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAW120.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-41.30%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.53%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.60%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-0.38%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.32%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.02%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MAW120.TO и XDIV.TO

Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MAW120.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAW120.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.62%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.81%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.00%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

10.43%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.09%

-3.09%