PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAW120.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAW120.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

MAW120.TO управляется Mawer. Фонд был запущен 22 окт. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MAW120.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAW120.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		-3.73%-5.87%10.26%16.42%-11.46%19.22%9.64%19.81%2.99%6.59%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%11.38%
Разные валюты инструментов

MAW120.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAW120.TO показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.59%.

MAW120.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-7.11%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
13.59%
6 месяцев
13.11%
1 год
11.02%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.56%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mawer Global Equity Fund A

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XOMMAW120.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий MAW120.TO и SCHD

MAW120.TO берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

MAW120.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAW120.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAW120.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.71

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.05

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.83

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

1.98

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAW120.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAW120.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAW120.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAW120.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.71

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.10

-0.57

Корреляция

Корреляция между MAW120.TO и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAW120.TO и SCHD

MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MAW120.TO и SCHD

Максимальная просадка MAW120.TO за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAW120.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAW120.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-33.37%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.02%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-16.85%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-3.27%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.34%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.76%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MAW120.TO и SCHD

Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что MAW120.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAW120.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.75%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.35%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.69%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

12.64%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

15.17%

-2.17%