PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATFX с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MATFX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATFX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%83.10%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у MEGMX с доходностью 2.87%.

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCHFXMEGMX с MCDFXMEGMX с MINDX

Сравнение комиссий MATFX и MEGMX

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MATFX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.67

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.65

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между MATFX и MEGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и MEGMX

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATFX и MEGMX

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MATFXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-37.64%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-15.34%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-37.03%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-12.64%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-14.92%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.86%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и MEGMX

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATFXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.22%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

13.52%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

18.04%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

16.88%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.27%

+4.95%