Сравнение MATFX с MEGMX
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MATFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while MEGMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Matthews. Over the past 5 years, MATFX returned 9.50%/yr vs 8.01%/yr for MEGMX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MATFX charges 1.18%/yr vs 1.08%/yr for MEGMX.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и MEGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у MEGMX с доходностью 26.54%.
MATFX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.23%
- Всё время*
- 6.95%
MEGMX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MATFX и MEGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 43.44% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 81.51% |
MEGMX Matthews Emerging Markets Equity Fund | 26.54% | 29.37% | 11.11% | 8.46% | -20.94% | -1.90% | 61.26% |
Correlation
The correlation between MATFX and MEGMX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between MATFX and MEGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск
MATFX
MEGMX
Сравнение MATFX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATFX | MEGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.73 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.21 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATFX и MEGMX
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MEGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | MEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -37.64% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -16.26% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -18.39% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -34.81% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -9.07% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -14.39% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 5.35% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и MEGMX
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | MEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 9.12% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 23.68% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 25.44% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.94% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.73% | +4.69% |
Сравнение комиссий MATFX и MEGMX
MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и MEGMX
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
MEGMX Matthews Emerging Markets Equity Fund | 2.35% | 2.97% | 0.92% | 1.82% | 1.81% | 7.76% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MATFX and MEGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MATFX has higher volatility (10.86%) compared to MEGMX (9.12%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs MEGMX's -37.64%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и MEGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор