Сравнение MATFX с CHILX
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both mutual funds - MATFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, MATFX returned 9.50%/yr vs -0.21%/yr for CHILX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MATFX charges 1.18%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и CHILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 7.43%.
MATFX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.23%
- Всё время*
- 6.95%
CHILX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MATFX и CHILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 43.44% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 30.88% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 7.43% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 48.44% |
Correlation
The correlation between MATFX and CHILX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between MATFX and CHILX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. CHILX — Ранг доходности на риск
MATFX
CHILX
Сравнение MATFX c CHILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATFX | CHILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.12 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 6.54 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATFX и CHILX
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и CHILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -47.73% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -11.64% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -22.21% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -43.88% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -10.13% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -20.16% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.76% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и CHILX
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 9.64% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 17.00% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 20.66% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.75% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.11% | +1.31% |
Сравнение комиссий MATFX и CHILX
MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CHILX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и CHILX
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.73% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
MATFX and CHILX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.86%) compared to CHILX (9.64%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs CHILX's -47.73%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и CHILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор