Сравнение MATE с XRLX
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности MATE и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 5.08%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.08% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MATE and XRLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. XRLX — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRLX
Сравнение MATE c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и XRLX
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.33% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.03% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.71% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 9.21% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 11.18% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 11.18% | +11.32% |
Сравнение комиссий MATE и XRLX
MATE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и XRLX
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.64% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and XRLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and FundX. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для MATE и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор