Сравнение MATE с RHRX
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности MATE и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.41%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 17.41% | 0.53% |
Correlation
The correlation between MATE and RHRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. RHRX — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHRX
Сравнение MATE c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и RHRX
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -25.33% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.84% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.79% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 14.23% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.03% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.03% | +3.47% |
Сравнение комиссий MATE и RHRX
MATE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и RHRX
Ни MATE, ни RHRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MATE and RHRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
MATE and RHRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Man Group and Adaptive. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для MATE и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор