Сравнение MASPX с VEMPX
MASPX (BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MASPX returned 12.31%/yr vs 12.21%/yr for VEMPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MASPX charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.
Доходность
Сравнение доходности MASPX и VEMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью 14.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASPX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VEMPX немного отстают с 12.21%.
MASPX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 12.31%
VEMPX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам MASPX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASPX BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 21.36% | 11.36% | 12.11% | 18.89% | -15.73% | 13.56% | 19.79% | 28.86% | -6.52% | 8.80% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.93% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Correlation
The correlation between MASPX and VEMPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between MASPX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASPX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
MASPX
VEMPX
Сравнение MASPX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASPX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.13 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 11.09 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASPX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MASPX и VEMPX
Максимальная просадка MASPX за все время составила -63.74%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASPX и VEMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASPX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.74% | -41.62% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -10.25% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -26.83% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.87% | -36.32% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -41.62% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.97% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.89% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASPX и VEMPX
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. (MASPX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что MASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASPX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.69% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.46% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 17.17% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.34% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.36% | -1.42% |
Сравнение комиссий MASPX и VEMPX
MASPX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASPX и VEMPX
Дивидендная доходность MASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VEMPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASPX BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 4.20% | 5.09% | 1.41% | 0.95% | 2.04% | 40.63% | 4.79% | 2.73% | 27.75% | 16.25% | 3.40% | 3.26% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.02% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MASPX and VEMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MASPX has higher volatility (5.03%) compared to VEMPX (4.69%). In terms of maximum drawdown, MASPX dropped -63.74% vs VEMPX's -41.62%.
MASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASPX и VEMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор