Сравнение MASKX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции SSLCX немного впереди с 10.13%.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и SSLCX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
MASKX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
MASKX
SSLCX
Сравнение MASKX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.89 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.88 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и SSLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и SSLCX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и SSLCX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -63.14% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.06% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -22.57% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -48.07% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -3.65% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -11.38% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.09% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и SSLCX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.03% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 11.18% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 17.61% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.65% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 21.07% | +2.59% |