Сравнение MASKX с RNWGX
MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and RNWGX (American Funds New World Fund® Class R-6) are both mutual funds - MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while RNWGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MASKX returned 11.12%/yr vs 11.44%/yr for RNWGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MASKX charges 0.12%/yr vs 0.57%/yr for RNWGX.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и RNWGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у RNWGX с доходностью 17.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции RNWGX немного впереди с 11.44%.
MASKX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.12%
RNWGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам MASKX и RNWGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 18.62% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6 | 17.60% | 28.67% | 6.88% | 16.26% | -21.77% | 5.09% | 25.30% | 28.03% | -12.00% | 33.07% |
Correlation
The correlation between MASKX and RNWGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between MASKX and RNWGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASKX vs. RNWGX — Ранг доходности на риск
MASKX
RNWGX
Сравнение MASKX c RNWGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | RNWGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.85 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 11.71 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и RNWGX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки RNWGX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и RNWGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASKX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -33.40% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -13.00% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -15.00% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -33.40% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.40% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -8.06% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.16% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и RNWGX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) имеют волатильность 5.60% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASKX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 12.51% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 14.73% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 15.42% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.14% | +7.56% |
Сравнение комиссий MASKX и RNWGX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RNWGX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и RNWGX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RNWGX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.64% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6 | 5.18% | 6.09% | 4.11% | 2.88% | 1.33% | 7.32% | 0.44% | 4.05% | 2.71% | 2.26% | 1.37% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
MASKX and RNWGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASKX has higher volatility (5.60%) compared to RNWGX (5.50%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs RNWGX's -33.40%.
RNWGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASKX и RNWGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор