Сравнение MASKX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.44% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и LIVIX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
MASKX
LIVIX
Сравнение MASKX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.58 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.36 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и LIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и LIVIX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и LIVIX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -34.44% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.82% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -26.45% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -34.44% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -9.44% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -4.56% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.49% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и LIVIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.26% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.30% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.87% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 15.71% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.64% | +6.99% |