Сравнение MASKX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.62% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и AZBIX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
MASKX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
MASKX
AZBIX
Сравнение MASKX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.82 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и AZBIX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и AZBIX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -40.80% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -29.85% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -40.80% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.35% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -7.80% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.19% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и AZBIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.55% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.23% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 13.00% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 19.97% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.54% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 21.31% | +2.35% |