PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASAX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASAX с JDIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MASAX (MainStay MacKay Strategic Bond Fund) and JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) are both mutual funds - MASAX is a Nontraditional Bonds fund managed by New York Life, while JDIEX is a Options Trading fund managed by James Alpha Advisors. Over the past 10 years, MASAX returned 10.69%/yr vs 9.00%/yr for JDIEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MASAX charges 1.04%/yr vs 1.26%/yr for JDIEX.

Доходность

Сравнение доходности MASAX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASAX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции MASAX превзошли акции JDIEX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.00% соответственно.

MASAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.38%
3 года*
7.34%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.69%

JDIEX

1 день
0.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.61%
1 год
18.57%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASAX и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASAX
MainStay MacKay Strategic Bond Fund		1.40%8.11%6.23%9.61%-7.80%92.69%6.19%6.57%-1.93%4.81%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		8.68%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Correlation

The correlation between MASAX and JDIEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between MASAX and JDIEX shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Strategic Bond Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MASAX:
MASAX с ICMUXMASAX с BDMAXMASAX с DVRUXMASAX с MSPIXMASAX с KLGAXMASAX с MLAAXMASAX с MSTIX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JAREXJDIEX с JSVIX

Доходность на риск

MASAX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASAX
Ранг доходности на риск MASAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASAX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASAXJDIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.03

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.43

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.46

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

21.58

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASAX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIEX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASAX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASAXJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MASAX и JDIEX

Максимальная просадка MASAX за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASAX и JDIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASAXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-17.63%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.49%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-10.66%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.37%

-17.57%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.76%

-17.63%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.53%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.88%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MASAX и JDIEX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) составляет 0.85%, в то время как у Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MASAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASAXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.29%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

4.71%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

6.31%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.11%

11.29%

+28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

10.72%

+17.71%

Сравнение комиссий MASAX и JDIEX

MASAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASAX и JDIEX

Дивидендная доходность MASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%
MASAX
MainStay MacKay Strategic Bond Fund		5.18%5.00%5.24%4.35%3.15%49.01%2.31%2.74%3.34%2.75%4.28%3.62%

Часто задаваемые вопросы

MASAX and JDIEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIEX has higher volatility (1.29%) compared to MASAX (0.85%). In terms of maximum drawdown, MASAX dropped -18.74% vs JDIEX's -17.63%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASAX и JDIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор