PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASAX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MASAX с DVRUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MASAX (MainStay MacKay Strategic Bond Fund) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both mutual funds - MASAX is a Nontraditional Bonds fund managed by New York Life, while DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, MASAX returned 17.47%/yr vs 12.85%/yr for DVRUX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MASAX charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.

Доходность

Сравнение доходности MASAX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MASAX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью 11.72%.

MASAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.38%
3 года*
7.34%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.69%

DVRUX

1 день
1.22%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.66%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MASAX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MASAX
MainStay MacKay Strategic Bond Fund		1.40%8.11%6.23%9.61%-7.80%92.69%6.34%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		11.72%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Correlation

The correlation between MASAX and DVRUX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Strategic Bond Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с MASAX:
MASAX с ICMUXMASAX с MSPIXMASAX с JDIEXMASAX с BDMAXMASAX с KLGAXMASAX с MLAAXMASAX с APFPX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX

Доходность на риск

MASAX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASAX
Ранг доходности на риск MASAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASAX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASAXDVRUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.48

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.60

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.40

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

13.00

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASAX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRUX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASAX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASAXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MASAX и DVRUX

Максимальная просадка MASAX за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASAX и DVRUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASAXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-19.06%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-8.14%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-16.13%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.37%

-19.06%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.46%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.07%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MASAX и DVRUX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) составляет 0.85%, в то время как у UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что MASAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASAXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.16%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.07%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

11.20%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.11%

14.78%

+25.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

14.71%

+13.72%

Сравнение комиссий MASAX и DVRUX

MASAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASAX и DVRUX

Дивидендная доходность MASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности DVRUX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		6.97%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MASAX
MainStay MacKay Strategic Bond Fund		5.18%5.00%5.24%4.35%3.15%49.01%2.31%2.74%3.34%2.75%4.28%3.62%

Часто задаваемые вопросы

MASAX and DVRUX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (3.16%) compared to MASAX (0.85%). In terms of maximum drawdown, MASAX dropped -18.74% vs DVRUX's -19.06%.

MASAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MASAX и DVRUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор