PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с JAJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARZ с JAJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds. MARZ is passively managed, while JAJL is actively managed. Over the past year, MARZ returned 20.62% vs 7.77% for JAJL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARZ и JAJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 2.62%.

MARZ

1 день
0.30%
1 месяц
3.77%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.09%
1 год
20.62%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARZ и JAJL

2026 (YTD)20252024
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		8.27%12.90%5.63%
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%

Correlation

The correlation between MARZ and JAJL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between MARZ and JAJL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с SEPZMARZ с DECZMARZ с JUNZMARZ с AUGZMARZ с ERNZMARZ с JULZMARZ с QBUL
Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с PAPRJAJL с CPSAJAJL с SMAX

Доходность на риск

MARZ vs. JAJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c JAJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZJAJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.37

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
5.66

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.83

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

7.74

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

38.35

-26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. JAJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа JAJL равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и JAJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZJAJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.70

-1.76

Просадки

Сравнение просадок MARZ и JAJL

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и JAJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARZJAJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-2.16%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-1.01%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.28%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.20%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и JAJL

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARZJAJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.29%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

1.39%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

2.31%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

2.67%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

2.67%

+9.53%

Сравнение комиссий MARZ и JAJL

И MARZ, и JAJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и JAJL

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как JAJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.05%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%

Часто задаваемые вопросы

MARZ and JAJL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARZ has higher volatility (2.27%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs JAJL's -2.16%.

On 1-year performance, MARZ leads with 20.62% vs 7.77% for JAJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MARZ has performed better with a 20.62% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARZ and JAJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

MARZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for JAJL.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARZ и JAJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор