Сравнение MARUTI.NS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MARUTI.NS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARUTI.NS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUTI.NS Maruti Suzuki India Limited | -24.35% | 55.43% | 6.39% | 23.88% | 13.78% | -2.30% | 4.75% | 0.08% | -22.59% | 84.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.20% | 23.46% | 28.76% | 27.20% | -9.38% | 31.36% | 21.30% | 34.70% | 4.14% | 14.21% |
Разные валюты инструментов
MARUTI.NS торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MARUTI.NS показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MARUTI.NS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.15% против 18.13% соответственно.
MARUTI.NS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- -24.35%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 14.15%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUTI.NS vs. VOO — Ранг доходности на риск
MARUTI.NS
VOO
Сравнение MARUTI.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARUTI.NS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.56 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.21 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.59 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 11.80 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARUTI.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.56 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MARUTI.NS и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUTI.NS и VOO
Дивидендная доходность MARUTI.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUTI.NS Maruti Suzuki India Limited | 1.07% | 0.81% | 1.15% | 0.87% | 0.71% | 0.61% | 0.78% | 1.09% | 1.07% | 0.77% | 0.66% | 0.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MARUTI.NS и VOO
Максимальная просадка MARUTI.NS за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUTI.NS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARUTI.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -33.99% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -8.90% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -24.52% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -33.99% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -5.44% | -21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -3.72% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.57% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUTI.NS и VOO
Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MARUTI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARUTI.NS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.01% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 9.26% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 17.95% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.02% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.02% | +10.39% |