PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUTI.NS с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MARUTI.NS с ^NIFTY500

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Nifty 500 (^NIFTY500).

Доходность

Сравнение доходности MARUTI.NS и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARUTI.NS и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUTI.NS
Maruti Suzuki India Limited		-24.35%55.43%6.39%23.88%13.78%-2.30%4.75%0.08%-22.59%84.73%
^NIFTY500
Nifty 500		-12.29%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%

Доходность по периодам

С начала года, MARUTI.NS показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции MARUTI.NS превзошли акции ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.44% соответственно.

MARUTI.NS

1 день
0.98%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-20.88%
1 год
8.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.15%

^NIFTY500

1 день
0.02%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-1.54%
3 года*
12.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maruti Suzuki India Limited

Nifty 500

Часто сравнивают с MARUTI.NS:
MARUTI.NS с TATAMOTORS.NSMARUTI.NS с ^GSPCMARUTI.NS с MBG.DEMARUTI.NS с VOO
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

MARUTI.NS vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUTI.NS
Ранг доходности на риск MARUTI.NS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUTI.NS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUTI.NS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUTI.NS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUTI.NS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUTI.NS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUTI.NS c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUTI.NS^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.11

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.05

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.16

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

-0.63

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUTI.NS vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUTI.NS на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUTI.NS и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUTI.NS^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между MARUTI.NS и ^NIFTY500 составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MARUTI.NS и ^NIFTY500

Максимальная просадка MARUTI.NS за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUTI.NS и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

MARUTI.NS^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-68.02%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-14.82%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-18.84%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.26%

-38.30%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-14.53%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-21.66%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

3.71%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUTI.NS и ^NIFTY500

Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Nifty 500 (^NIFTY500) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что MARUTI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARUTI.NS^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

7.98%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

10.74%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

14.57%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

14.36%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

16.12%

+11.29%