PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUTI.NS с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MARUTI.NS с ^NIFTY500

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARUTI.NS (Maruti Suzuki India Limited) is a stock, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 10 years, MARUTI.NS returned 13.20%/yr vs 12.66%/yr for ^NIFTY500. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MARUTI.NS и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARUTI.NS показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MARUTI.NS имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции ^NIFTY500 немного отстают с 12.66%.

MARUTI.NS

1 день
0.15%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-19.76%
1 год
8.90%
3 года*
11.98%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.20%

^NIFTY500

1 день
0.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-1.90%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARUTI.NS и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUTI.NS
Maruti Suzuki India Limited		-21.76%55.43%6.39%23.88%13.78%-2.30%4.75%0.08%-22.59%84.73%
^NIFTY500
Nifty 500		-5.76%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%

Correlation

The correlation between MARUTI.NS and ^NIFTY500 is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2003 г.

0.55

The correlation between MARUTI.NS and ^NIFTY500 has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maruti Suzuki India Limited

Nifty 500

Часто сравнивают с MARUTI.NS:
MARUTI.NS с TATAMOTORS.NSMARUTI.NS с ^GSPCMARUTI.NS с MBG.DEMARUTI.NS с VOO
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

MARUTI.NS vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUTI.NS
Ранг доходности на риск MARUTI.NS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUTI.NS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUTI.NS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUTI.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUTI.NS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUTI.NS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUTI.NS c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUTI.NS^NIFTY500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.10

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.04

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.09

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.31

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUTI.NS vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUTI.NS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUTI.NS и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUTI.NS^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MARUTI.NS и ^NIFTY500

Максимальная просадка MARUTI.NS за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUTI.NS и ^NIFTY500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUTI.NS^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-68.02%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-14.82%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-18.84%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-18.84%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.26%

-38.30%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

-8.16%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-21.59%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

4.48%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUTI.NS и ^NIFTY500

Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Nifty 500 (^NIFTY500) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MARUTI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUTI.NS^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.01%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

12.24%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

13.86%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

14.37%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

16.18%

+11.21%

Часто задаваемые вопросы

MARUTI.NS and ^NIFTY500 have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARUTI.NS и ^NIFTY500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор