Сравнение MARUTI.NS с ^GSPC
MARUTI.NS (Maruti Suzuki India Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MARUTI.NS returned 12.86%/yr vs 17.22%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARUTI.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MARUTI.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MARUTI.NS показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции MARUTI.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.86% против 17.22% соответственно.
MARUTI.NS
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -19.06%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 15.14%
^GSPC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 17.22%
- Всё время*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам MARUTI.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUTI.NS Maruti Suzuki India Limited | -19.06% | 55.43% | 6.39% | 23.88% | 13.78% | -2.30% | 4.75% | 0.08% | -22.59% | 84.73% |
^GSPC S&P 500 Index | 16.72% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Correlation
The correlation between MARUTI.NS and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUTI.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MARUTI.NS
^GSPC
Сравнение MARUTI.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUTI.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.79 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 16.56 | -15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUTI.NS и ^GSPC
Максимальная просадка MARUTI.NS за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUTI.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUTI.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -42.97% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -6.78% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -19.29% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -20.51% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -28.50% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.85% | -1.51% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -5.79% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 1.96% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUTI.NS и ^GSPC
Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MARUTI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUTI.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.30% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 10.00% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 12.92% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.27% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 17.14% | +10.41% |
Часто задаваемые вопросы
MARUTI.NS and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MARUTI.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор