PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUTI.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MARUTI.NS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MARUTI.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARUTI.NS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUTI.NS
Maruti Suzuki India Limited		-24.35%55.43%6.39%23.88%13.78%-2.30%4.75%0.08%-22.59%84.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.51%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

MARUTI.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARUTI.NS показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции MARUTI.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.15% против 16.16% соответственно.

MARUTI.NS

1 день
0.98%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-20.88%
1 год
8.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.15%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.21%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maruti Suzuki India Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MARUTI.NS:
MARUTI.NS с TATAMOTORS.NSMARUTI.NS с ^NIFTY500MARUTI.NS с MBG.DEMARUTI.NS с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MARUTI.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUTI.NS
Ранг доходности на риск MARUTI.NS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUTI.NS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUTI.NS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUTI.NS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUTI.NS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUTI.NS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUTI.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUTI.NS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.45

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.08

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.41

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

10.91

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUTI.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUTI.NS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUTI.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUTI.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.45

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между MARUTI.NS и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MARUTI.NS и ^GSPC

Максимальная просадка MARUTI.NS за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUTI.NS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MARUTI.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-56.78%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-9.10%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-25.43%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.26%

-33.92%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-5.67%

-21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-10.75%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.62%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUTI.NS и ^GSPC

Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MARUTI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARUTI.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

4.02%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.34%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

18.16%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

16.11%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

17.08%

+10.33%