Сравнение MARUTI.NS с ^GSPC
MARUTI.NS (Maruti Suzuki India Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MARUTI.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MARUTI.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MARUTI.NS показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.99%.
MARUTI.NS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 13.20%
^GSPC
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARUTI.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARUTI.NS Maruti Suzuki India Limited | -21.76% | 35.43% |
^GSPC S&P 500 Index | 13.99% | 19.53% |
Correlation
The correlation between MARUTI.NS and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUTI.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MARUTI.NS
^GSPC
Сравнение MARUTI.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARUTI.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARUTI.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.02 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок MARUTI.NS и ^GSPC
Максимальная просадка MARUTI.NS за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUTI.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUTI.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -6.78% | -54.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -3.50% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -1.04% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUTI.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUTI.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 12.16% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 12.16% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 12.16% | +15.23% |
Часто задаваемые вопросы
MARUTI.NS and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MARUTI.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор