PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

MART и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и JULW

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%13.64%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MART на уровне -0.44% и JULW на уровне -0.44%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий MART и JULW

И MART, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

MART vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.26

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.01

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.75

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между MART и JULW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и JULW

Ни MART, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок MART и JULW

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-9.49%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.47%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.37%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.94%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.11%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и JULW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.41%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

3.45%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.67%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.86%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.61%

+3.21%