PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

MART и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и AAPR

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%10.50%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий MART и AAPR

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.86

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.79

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.41

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

16.22

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между MART и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и AAPR

Ни MART, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и AAPR

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-5.99%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-4.22%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.48%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.63%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и AAPR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.62%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

1.50%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

5.41%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

4.94%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

4.94%

+4.88%