Сравнение MARS с FTXL
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. MARS is actively managed, while FTXL is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности MARS и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и FTXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 82.02% |
Correlation
The correlation between MARS and FTXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. FTXL — Ранг доходности на риск
MARS
FTXL
Сравнение MARS c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.93 | +6.32 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и FTXL
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -43.87% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -2.24% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.55% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 35.94% | +26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 36.03% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 34.25% | +28.36% |
Сравнение комиссий MARS и FTXL
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и FTXL
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and FTXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для MARS и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор