PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

MARO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-2.90%15.30%-1.25%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -3.54%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий MARO и USCL.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

MARO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.80

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.29

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.11

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

5.72

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.80

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.00

-1.81

Корреляция

Корреляция между MARO и USCL.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и USCL.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок MARO и USCL.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-21.85%

-49.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-14.94%

-50.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-5.01%

-61.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-2.66%

-37.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

3.62%

+29.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и USCL.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

6.28%

+13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

9.82%

+40.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

20.27%

+44.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

15.92%

+50.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

15.92%

+50.78%