PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с SMCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).

MARO и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и SMCY

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-19.23%-15.41%-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с AMDLSMCY с NVDYSMCY с XDTE

Сравнение комиссий MARO и SMCY

И MARO, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MARO vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROSMCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.53

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.37

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-1.09

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCY равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROSMCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.51

-0.31

Корреляция

Корреляция между MARO и SMCY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и SMCY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности SMCY в 262.32%

TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		262.32%231.43%38.43%

Просадки

Сравнение просадок MARO и SMCY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и SMCY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-64.75%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-60.43%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-61.06%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-35.47%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

29.48%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и SMCY

Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 19.55%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

41.62%

-22.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

53.71%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

64.66%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

77.95%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

77.95%

-11.25%