PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

MARO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.05%7.99%-2.37%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью -1.05%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий MARO и HBIL.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

MARO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.82

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.33

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.80

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

4.59

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.05

-0.77

Корреляция

Корреляция между MARO и HBIL.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и HBIL.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок MARO и HBIL.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -8.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-1.69%

-70.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-1.30%

-64.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-0.78%

-66.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-0.48%

-39.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

0.45%

+32.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и HBIL.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

1.72%

+17.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

3.67%

+46.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

5.73%

+58.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

6.11%

+60.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

6.11%

+60.59%