Сравнение MARO с CRCO
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for CRCO.
Доходность
Сравнение доходности MARO и CRCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у CRCO с доходностью -15.85%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCO
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- -15.45%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и CRCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -46.93% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.85% | -38.00% |
Correlation
The correlation between MARO and CRCO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. CRCO — Ранг доходности на риск
MARO
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARO c CRCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | CRCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и CRCO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки CRCO в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и CRCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -61.75% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -52.68% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -34.96% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и CRCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | CRCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 84.70% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 84.70% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 84.70% | -19.16% |
Сравнение комиссий MARO и CRCO
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CRCO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и CRCO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности CRCO в 152.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.47% | 35.79% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 187.60% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and CRCO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 152.47% for CRCO.
Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.01% for CRCO.
Подберите оптимальное распределение для MARO и CRCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор