Сравнение MARO с ARMW
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -47.36% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between MARO and ARMW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MARO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и ARMW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -48.47% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -24.65% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -25.27% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 94.38% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 94.38% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 94.38% | -29.26% |
Сравнение комиссий MARO и ARMW
И MARO, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и ARMW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and ARMW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 27.55% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MARO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор