Сравнение MARO с ARMW
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -47.73% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MARO and ARMW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MARO
ARMW
Сравнение MARO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 4.33 | -4.87 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и ARMW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -48.47% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -5.75% | -46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -26.42% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 88.57% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 88.57% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 88.57% | -23.49% |
Сравнение комиссий MARO и ARMW
И MARO, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и ARMW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and ARMW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MARO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор