PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MARO с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARO с AMDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 156.26% for AMDY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности MARO и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.

MARO

1 день
-6.42%
1 месяц
-14.88%
6 месяцев
-3.69%
С начала года
8.43%
1 год
-47.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
-5.15%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
92.76%
С начала года
97.19%
1 год
156.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и AMDY

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		8.43%-48.05%-23.63%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.19%53.93%-5.45%

Correlation

The correlation between MARO and AMDY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с FBYMARO с BITO
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CHPYAMDY с CRF

Доходность на риск

MARO vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAROAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.73

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.20

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.70

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.64

-13.79

MARO vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARO и AMDY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAROAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-53.92%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-27.59%

-37.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.68%

-11.44%

-47.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-17.49%

-25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.27%

12.42%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и AMDY

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAROAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

17.85%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.63%

45.40%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.77%

57.53%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.54%

47.23%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.54%

47.23%

+18.31%

Сравнение комиссий MARO и AMDY

MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и AMDY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности AMDY в 73.90%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		73.90%80.68%109.98%6.68%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		235.32%277.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARO and AMDY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARO has higher volatility (19.06%) compared to AMDY (17.85%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -47.65% for MARO. On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 73.90% for AMDY.

They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор