Сравнение MARO с AMDW
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -46.92% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MARO and AMDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MARO
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARO c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и AMDW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -34.64% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -4.21% | -48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -14.18% | -28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 83.10% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 83.10% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 83.10% | -17.98% |
Сравнение комиссий MARO и AMDW
И MARO, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и AMDW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and AMDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 35.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MARO и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор