PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARMX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARMX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MARMX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARMX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		-0.94%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, MARMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

MARMX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.23%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Retirement Income Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MAAKXMARMX с MABDXMARMX с MACHXMARMX с MAGKXMARMX с MAIFXMARMX с MAMEX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий MARMX и TDIFX

MARMX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

MARMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARMXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.07

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.12

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARMX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARMXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.00

-0.85

Корреляция

Корреляция между MARMX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARMX и TDIFX

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.36%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MARMX и TDIFX

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MARMXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-12.21%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-2.84%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-12.21%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.83%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-1.77%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MARMX и TDIFX

Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARMXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.51%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.32%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

4.34%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.89%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

399.76%

5.05%

+394.71%